上证50ETF期权日报(2016年8月2

发布时间:2016-10-10 9:58:52   点击数:
上证50ETF期权日报(2016年8月2

50ETF震荡整理,行权日临近

本期摘要

22日50ETF开盘后保持震荡趋势,但下午14:00后出现较大抛压,截止收盘下跌0.61%收于2.元。连续一周的震荡整理后,期权市场隐含波动率仍相对稳定反应市场对变盘预期,8月合约还有2个交易日到期,时间价值加速衰减,适合卖出当月认购同时买入下月认购合约构建日历价差组合,赚取行权日前时间价值变化。本日操作建议,买入认购日历价差策略,即卖出8月认购2.30期权,同时买入9月认购2.30合约。

一、标的走势回顾和展望

周一50ETF开盘后保持震荡趋势,下午收盘前出现较重抛压,最终报收于2.元,全天下跌0.61%,全天共成交万手,成交量回归低位。大盘方面,两市股指小幅震荡下行,沪指再失点关口,上证综指收盘跌0.75%报.81点,成交量维持不变。资金面显示,周一两市净流出资金.01亿元,短线资金离场迹象未扭转,值得







































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